1、我司收取的每张合约的开仓保证金是在交易所收取的开仓保证金基础上上浮一定比例,计算公式如下:
认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位×(1+上浮比例)
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位×(1+上浮比例)
其中,认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0)。
2、我司收取的每张合约的维持保证金是在交易所收取的维持保证金基础上上浮一定比例,计算公式如下:
认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位×(1+上浮比例)
认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位×(1+上浮比例)
其中,认购期权虚值=Max(行权价-合约标的收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的收盘价-行权价,0)。
以上计算公式中的上浮比例为公司设定的参数,具体数值请见股票期权首页公告栏。